%0 Thesis
%9 Masters
%A Roslan, Ab.Aziz
%B Fakulti Pengurusan Perniagaan
%D 1998
%F iab_repo:798
%I Universiti Kebangsaan Malaysia
%K HUBUNGAN ANTARA VOLUM DAGANGAN DENGAN KEBOLEHUBAHAN HARGA PASARAN NIAGA HADAPAN
%P 46
%T HUBUNGAN ANTARA VOLUM DAGANGAN DENGAN KEBOLEHUBAHAN HARGA PASARAN NIAGA HADAPAN
%U http://eprints.iab.edu.my/v2/798/
%X Penulisan kertas projek in berasaskan kajian empirikal terhadap hubungan antara volum dagangan dan kebolehubahan harga pasaran niaga hadapan indeks KLSE CI di KLOFFE. Kajian ini mahu melihat sejauh mana perhubungan antara volum dan kebolehubahan harga dengan mengeunakan model GARCH (1,1). Model ini menumpukan kepada aspek varian bersyarat untuk mengesan volatiliti daripada kedua-dua pernbolehubah. Kajian ini mendapati model GARCH (1,1) memberikan koefisien yang singnifikan apabila data keseluruhan tahun harga [ ln(harga penutup, / harga penutupi_i ) j dan apabila volurn dagangan dimasukkan ke dalam persamaan varian, koefisien rnasih signifikan tetapi semakin menurun. Kajian ini uga menunjukkan volatiliti semasa dipengaruhi oleh volatiliti yang lepas. Model varian jangkaan hasil dari keputusan positif dan signifikan telah diperolehi dan didapati sesuai untuk digunakan di dalam kajian ini.